tseries(時系列分析とコンピューテーショナル・ファイナンス)パッケージ中のオブジェクト一覧

Package: tseries

Version: 0.10-11

Date: 2007-02-20

Title: Time series analysis and computational finance

項目説明
NelPlo?Nelson-Plosser マクロ経済時系列
USeconomicU.S. 経済変数
adf.testAugmented Dickey-Fuller Test
armaARMA モデルの時系列へのあてはめ
arma-methodsMethods for Fitted ARMA Models
bds.testBDS テスト
bevBeveridge Wheat Price Index, 1500-1869.
campMount Campito Yearly Treering Data, -3435-1969.
garchGARCH モデルの時系列へのあてはめ
garch-methodsMethods for Fitted GARCH Models
get.hist.quoteDownload Historical Finance Data
ice.riverアイスランドの河川データ
irts不規則な間隔の時系列
irts-functions不規則な間隔の時系列オブジェクトの基本関数
irts-methods不規則な間隔の時系列オブジェクトのメソッド
jarque.bera.testJarque-Bera テスト
kpss.testKPSS Test for Stationarity
maxdrawdownMaximum Drawdown or Maximum Loss
na.remo時系列の NA 処理ルーチン
nino海面温度 (SST) Nino 3 および Nino 3.4 係数
plotOHLCPlot Open-High-Low-Close Bar Chart
po.testPhillips-Ouliaris Cointegration Test
portfolio.optimポートフォリオの最適化
pp.testPhillips-Perron Unit Root Test
quadmapQuadratic Map (Logistic Equation)
read.matrixマトリックスデータの読み込み
read.ts時系列データの読み込み
runs.testテストの実行
seqplot.ts2うの時系列の描画
sharpeSharpe 比
sterlingSterling 比
summary.armaARMA モデルのあてはめの要約
summary.garchGARCH モデルのあてはめの要約
surrogateGenerate Surrogate Data and Statistics
tcmMonthly Yields on Treasury Securities
tcmdDaily Yields on Treasury Securities
terasvirta.testTeraesvirta Neural Network Test for Nonlinearity
tsbootstrapBootstrap for General Stationary Data
white.testWhite Neural Network Test for Nonlinearity

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Google
WWW を検索 OKADAJP.ORG を検索
Last-modified: 2015-03-01 (日) 01:15:59 (1717d)