Package: tseries
Version: 0.10-11
Date: 2007-02-20
Title: Time series analysis and computational finance
項目 | 説明 |
NelPlo | Nelson-Plosser マクロ経済時系列 |
USeconomic | U.S. 経済変数 |
adf.test | Augmented Dickey-Fuller Test |
arma | ARMA モデルの時系列へのあてはめ |
arma-methods | Methods for Fitted ARMA Models |
bds.test | BDS テスト |
bev | Beveridge Wheat Price Index, 1500-1869. |
camp | Mount Campito Yearly Treering Data, -3435-1969. |
garch | GARCH モデルの時系列へのあてはめ |
garch-methods | Methods for Fitted GARCH Models |
get.hist.quote | Download Historical Finance Data |
ice.river | アイスランドの河川データ |
irts | 不規則な間隔の時系列 |
irts-functions | 不規則な間隔の時系列オブジェクトの基本関数 |
irts-methods | 不規則な間隔の時系列オブジェクトのメソッド |
jarque.bera.test | Jarque-Bera テスト |
kpss.test | KPSS Test for Stationarity |
maxdrawdown | Maximum Drawdown or Maximum Loss |
na.remo | 時系列の NA 処理ルーチン |
nino | 海面温度 (SST) Nino 3 および Nino 3.4 係数 |
plotOHLC | Plot Open-High-Low-Close Bar Chart |
po.test | Phillips-Ouliaris Cointegration Test |
portfolio.optim | ポートフォリオの最適化 |
pp.test | Phillips-Perron Unit Root Test |
quadmap | Quadratic Map (Logistic Equation) |
read.matrix | マトリックスデータの読み込み |
read.ts | 時系列データの読み込み |
runs.test | テストの実行 |
seqplot.ts | 2うの時系列の描画 |
sharpe | Sharpe 比 |
sterling | Sterling 比 |
summary.arma | ARMA モデルのあてはめの要約 |
summary.garch | GARCH モデルのあてはめの要約 |
surrogate | Generate Surrogate Data and Statistics |
tcm | Monthly Yields on Treasury Securities |
tcmd | Daily Yields on Treasury Securities |
terasvirta.test | Teraesvirta Neural Network Test for Nonlinearity |
tsbootstrap | Bootstrap for General Stationary Data |
white.test | White Neural Network Test for Nonlinearity |