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Package: tseries
Version: 0.10-11
Date: 2007-02-20
Title: Time series analysis and computational finance
| 項目 | 説明 |
| NelPlo | Nelson-Plosser マクロ経済時系列 |
| USeconomic | U.S. 経済変数 |
| adf.test | Augmented Dickey-Fuller Test |
| arma | ARMA モデルの時系列へのあてはめ |
| arma-methods | Methods for Fitted ARMA Models |
| bds.test | BDS テスト |
| bev | Beveridge Wheat Price Index, 1500-1869. |
| camp | Mount Campito Yearly Treering Data, -3435-1969. |
| garch | GARCH モデルの時系列へのあてはめ |
| garch-methods | Methods for Fitted GARCH Models |
| get.hist.quote | Download Historical Finance Data |
| ice.river | アイスランドの河川データ |
| irts | 不規則な間隔の時系列 |
| irts-functions | 不規則な間隔の時系列オブジェクトの基本関数 |
| irts-methods | 不規則な間隔の時系列オブジェクトのメソッド |
| jarque.bera.test | Jarque-Bera テスト |
| kpss.test | KPSS Test for Stationarity |
| maxdrawdown | Maximum Drawdown or Maximum Loss |
| na.remo | 時系列の NA 処理ルーチン |
| nino | 海面温度 (SST) Nino 3 および Nino 3.4 係数 |
| plotOHLC | Plot Open-High-Low-Close Bar Chart |
| po.test | Phillips-Ouliaris Cointegration Test |
| portfolio.optim | ポートフォリオの最適化 |
| pp.test | Phillips-Perron Unit Root Test |
| quadmap | Quadratic Map (Logistic Equation) |
| read.matrix | マトリックスデータの読み込み |
| read.ts | 時系列データの読み込み |
| runs.test | テストの実行 |
| seqplot.ts | ２うの時系列の描画 |
| sharpe | Sharpe 比 |
| sterling | Sterling 比 |
| summary.arma | ARMA モデルのあてはめの要約 |
| summary.garch | GARCH モデルのあてはめの要約 |
| surrogate | Generate Surrogate Data and Statistics |
| tcm | Monthly Yields on Treasury Securities |
| tcmd | Daily Yields on Treasury Securities |
| terasvirta.test | Teraesvirta Neural Network Test for Nonlinearity |
| tsbootstrap | Bootstrap for General Stationary Data |
| white.test | White Neural Network Test for Nonlinearity |
