線形不等式制約付きの最適化関数 constrOptim()

constrOptim 関数は adaptive barrier アルゴリズム(制約領域の境界に近付くと目的関数値が増加するような付加項を適宜付け加える?)を用い、線形不等式制約(つまり無限もしくは有界な多角形内での最小値求める)下で関数を最小化する。内部的に optim() 関数を使う。矩形制約付きの最適化は otpim の method="L-BGFS-B" が使える。

    constrOptim(theta, f, grad, ui, ci, mu = 1e-04, control = list(),
                method = if(is.null(grad)) "Nelder-Mead" else "BFGS",
                outer.iterations = 100, outer.eps = 1e-05, ...)

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Last-modified: 2015-03-01 (日) 01:15:59