*COLOR(red){tseries}(時系列分析とコンピューテーショナル・ファイナンス)パッケージ中のオブジェクト一覧 [#j2036e28]

Package:       tseries

Version:       0.10-11

Date:          2007-02-20

Title:         Time series analysis and computational finance

|NelPlo|                  Nelson-Plosser Macroeconomic Time Series|
|NelPlo|                  Nelson-Plosser マクロ経済時系列|
|USeconomic|              U.S. 経済変数|
|adf.test|                Augmented Dickey-Fuller Test|
|arma|                    ARMA モデルの時系列へのあてはめ|
|arma-methods|            Methods for Fitted ARMA Models|
|bds.test|                BDS テスト|
|bev|                     Beveridge Wheat Price Index, 1500-1869.|
|camp|                    Mount Campito Yearly Treering Data, -3435-1969.|
|garch|                   Fit GARCH Models to Time Series|
|garch|                   GARCH モデルの時系列へのあてはめ|
|garch-methods|           Methods for Fitted GARCH Models|
|get.hist.quote|          Download Historical Finance Data|
|ice.river|               Icelandic River Data|
|ice.river|               アイスランドの河川データ|
|irts|                    不規則な間隔の時系列|
|irts-functions|          不規則な間隔の時系列オブジェクトの基本関数|
|irts-methods|            不規則な間隔の時系列オブジェクトのメソッド|
|jarque.bera.test|        Jarque-Bera Test|
|jarque.bera.test|        Jarque-Bera テスト|
|kpss.test|               KPSS Test for Stationarity|
|maxdrawdown|             Maximum Drawdown or Maximum Loss|
|na.remo|                 NA Handling Routines for Time Series|
|nino|                    Sea Surface Temperature (SST) Nino 3 and Nino 3.4 Indices|
|na.remo|                時系列の NA 処理ルーチン|
|nino|                    海面温度 (SST) Nino 3 および Nino 3.4 係数|
|plotOHLC|                Plot Open-High-Low-Close Bar Chart|
|po.test|                 Phillips-Ouliaris Cointegration Test|
|portfolio.optim|         ポートフォリオの最適化|
|pp.test|                 Phillips-Perron Unit Root Test|
|quadmap|                 Quadratic Map (Logistic Equation)|
|read.matrix|             マトリックスデータの読み込み|
|read.ts|                 時系列データの読み込み|
|runs.test|               テストの実行|
|seqplot.ts|              2うの時系列の描画|
|sharpe|                  Sharpe 比|
|sterling|                Sterling 比|
|summary.arma|            ARMA モデルのあてはめの要約|
|summary.garch|           GARCH モデルのあてはめの要約|
|surrogate|               Generate Surrogate Data and Statistics|
|tcm|                     Monthly Yields on Treasury Securities|
|tcmd|                    Daily Yields on Treasury Securities|
|terasvirta.test|         Teraesvirta Neural Network Test for Nonlinearity|
|tsbootstrap|             Bootstrap for General Stationary Data|
|white.test|              White Neural Network Test for Nonlinearity|

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